多変量解析によってギャンブルで勝っている人はいるのだろうか [週刊IFWA 2011/10/31]

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■ 多変量解析によってギャンブルで勝っている人はいるのだろうか

最近親しい編集者から、統計本の監修をやって欲しいという話があり快諾しました。私は実務者ではあるけど、統計学者ではないので、難しい数式とかが出てきても実はよくわかりませんよ、という前提でお仕事をお受けしました。

何と統計分析を使って競馬で勝とうという、大変興味深い内容でした。一体どういう展開で話をまとめていくのだろうかと読ませて頂きました。

賭けごとや投資・投機などに共通するのは、胴元が多少の取り分を取った後は、ゼロサムゲームであること。ルーレットや宝くじなどのように完全に確率に支配されている世界か、競馬や株みたいに沢山の要因によっ左右される世界かに大きく分けられるような気がします。

その監修本は、競馬を例にしているのですが、まずは全ての馬の勝つ率が同じモデルから入って、強弱の違う実際の競馬の例に進んで解説するという流れになっています。

つまり宝くじモデルで単純な確率の話をした上で、複数の「説明変数」から、馬の着順という「目的変数」を占うという流れで話を複雑化していきます。

私は競馬、パチンコなどの大衆娯楽的なギャンブルは一切やりません。ギャンブルをやらないのは、結局胴元の取り分が多そうで割に合わないと感じるのに加えて、仕事以外で統計分析に時間を掛けてまで稼ぐ確率が高いという確証もないことに人生を費やしたくないという思いからです。

大学の先生などで、こういった多数の要因が絡む複雑な事象を多変量析して、実際にギャンブルなどで実証した方はいらっしゃるのでしょうか。

株の予測モデルの例では、ホットリンクの内山氏が「クチコミから株式市場を予測できる」という研究発表が最近では話題になりましたが、皆さんはご存知でしたか？http://blog.livedoor.jp/koki_uchiyama/archives/1334353.html